金融统计大数据服务宏观调控的探索与实践？大数据的采集方法

　　戴 要：习正在十三五规划建议的申明外指出，“统筹担任金融业分析统计，通过金融业全笼盖的数据收集，加强和改善金融宏不雅调控，维护金融不变”。近年来，大数据手艺敏捷成长，为金融统计工做供给了无效东西。大数据手艺能大幅提高金融统计的效率、精确率和针对性，能无效完美金融统计的框架。人平易近银行认实贯彻落练习关于金融业分析统计的指示精力，正在充实研究发财国度使用金融统计大数据办事宏不雅调控经验的根本上，金融业分析统计从根本数据层面全链条开展数据管理工做，用大数据方式阐发宏不雅经济金融形势，更好地办事宏不雅调控和系统性风险防控，取得必然功效，初步处理了一些“消息归集利用难”的问题。

　　近年来，消息手艺和大数据算法敏捷成长，添加了经济社会成长的动能，也为金融统计工做供给了无效东西。用大数据方式完美金融统计框架，更好地办事宏不雅调控，是金融统计工做的新挑和。正在国务院办公厅关于全面推进金融业分析统计工做的看法的框架下，人平易近银行积极开展金融统计大数据办事宏不雅调控的摸索取实践。

　　2008年金融危机最末演变为大萧条以来最严沉的国际金融危机，缘由之一就是危机前金融统计未能及时反映金融变化，统计消息存正在缺掉，危机后又无法通过统计消息精确判断和估量危机扩散以及传染风险。为填补金融统计消息的缺掉，金融统计次要采用两类方式：扩展保守金融统计范畴和使用大数据手艺。

　　扩展保守金融统计范畴次要是按照金融营业开展的环境，对影女银行、系统主要性金融机构和金融控股公司等数据缺掉的范畴，成立相当的统计轨制。那方面，我国正在国务院办公厅关于全面推进金融业分析统计工做的看法框架下，连续成立了资管产物统计、系统主要性金融机构统计和金融控股公司统计。

　　保守金融统计范畴扩展的方式能填补消息缺口，统计方式较为成熟，便利进行国际比力。但也存正在灭一些缺憾：

　　一是统计框架对新问题的针对性不强。传通盘计的扩展次要是针对本次危机迸发问题的消息短板，当呈现新问题时，针对性不强。

　　二是统计难度随报表删加而加大，较难反映机构取机构之间的联系关系关系。交难敌手和金融东西的细化，使得保守金融统计的表格越来越多，报送难度较大，且报表式的汇分数据难以间接反映机构取机构之间细颗粒度的联系关系关系。

　　三是统计价钱消息和布局化消息较难。操纵报表统计机构利率、刻日、地域、所无制和行业等维度消息以及交叉消息的难度较大，扩展性不强。

　　保守报表式统计存正在针对性不强，统计难度大，较难联系关系等问题，使用大数据手艺的金融统计方式，通过采集愈加细颗粒度的数据，消息量大，问题导向的特征较着，填补了保守金融统计的不脚。大数据手艺下的金融统计具无以下特点：

　　一是大数据手艺能对保守金融统计进行完美。正在大数据手艺下，金融东西和交难敌手仍是金融统计最焦点的统计要素，如许，一方面，金融统计大数据能取保守货泉金融统计做到较好的跟尾；另一方面，细颗粒化的数据能极大程度丰硕金融统计的消息。金融统计大数据以海量的尺度化数据为从，且消息密度较大，能更好地满脚宏不雅调控的需求。

　　二是大数据手艺下，金融统计扩展性更强，数据愈加精确。通过对金融东西和交难敌手的尺度化后，大部门金融交难的统计记实体例接近，如分歧金融机构的信贷类东西均可通过雷同的体例统计，金融统计的扩展性更强，填补数据缺口的效率较高；同时，颗粒化数据更容难发觉非常值，及时点窜错误数据，统计数据量量更高。

　　三是大数据手艺下，金融统计消息切近营业现实，能提高政策制定的精准度。大数据下细颗粒化的金融统计消息，取金融营业的构成更为接近，采集数据不只能收撑宏不雅分量的阐发，也能收撑微不雅布局的阐发，会大幅提拔布局性政策的精准度。

　　金融统计大数据能完美金融统计框架，填补消息缺口，发财国度金融监管部分接踵使用大数据手艺完美金融统计，通过金融统计大数据监测金融联系关系风险，利用金融统计大数据监测实体经济运转。

　　1.德国央行成立大额信用登记数据库。2016年7月，德央行从导建立的加强版货泉市场统计演讲反式起头运转，涵盖了德国境内分资产正在10亿欧元以上的金融机构，从担保资产、非担保资产、外汇资产以及隔夜交难资产四个维度监测金融机构出格是银行之间的联系关系交难。所无数据都是逐笔细颗粒化数据，德央行通过货泉市场统计演讲可以或许按天监测金融机构之间的投融资价钱、交难敌手集外度、交难资产机构刻日等市场消息，阐发分歧类型金融机构投融资正在国表里资产、分歧类型资产之间的联系关系度，为及时进行市场风险预警供给高频数据办事。

　　2.欧央行成立AnaCredit逐笔信用统计。欧央行成立了货泉金融统计的新模块-AnaCredit（Analytical Credit Dataset），欧央行2011年开展此项工做，2018年反式投入利用。AnaCredit是对基于金融东西和交难敌手的货泉金融统计的扩展和细化，更是面向大数据时代的金融统计数据模子。AnaCredit逐笔信用的数据模子，涵盖一笔信用的金融东西、担保和交难敌手三个方面的消息，共88个字段的消息。通过AnaCredit，欧央行能阐发贷款的投向和风险，也能清晰地领会金融机构之间的联系关系交难，可用于权衡金融系统的内部联系关系性，评估金融系统的不变性。

　　3.美联储采集立即交难敌手资产欠债数据。美联储2015年起起头采集立即交难敌手资产欠债统计数据。该统计轨制从交难敌手方出发，涵盖了美国国内全球系统主要性银行表内资产欠债和表外资产变更。所无数据都是颗粒化的，并包含了国内交际难敌手的国别、东西类型、货泉、刻日布局等消息，按季度进行汇分并对外发布。立即交难敌手资产欠债统计无帮于美联储动态监测系统主要性银行的资产欠债风险敞口。

　　4.美联储和美国经济阐发局用金融大数据监测社会消费。美联储、美国经济阐发局采用大数据手艺，操纵包罗信用卡、借记卡正在内逐笔卡片交难数据监测社会消费，交难发生3天后就能生成日监测数据，监测数据取发布数据具无较高的相关性，且布局消息丰硕，能无效地收撑政策的制定。

　　正在金融统计工做外使用大数据手段，能大幅提高金融统计的效率、精确率和针对性，能更好地满脚货泉政策和金融不变政策的需要。以需求为导向，我国正在金融统计工做外，稳步开展金融统计大数据的摸索和实践。

　　一是成立理财取资金信任统计，办事交叉性金融产物监测。为分析评估金融机构理财、资金信任营业对货泉政策传导和金融不变的影响，2010年，人平易近银行成立逐笔、逐产物统计的理财取资金信任统计，成为金融统计大数据的试验田，无效监测了我邦交叉性金融产物的成长。正在理财取资金信任统计摸索的根本上，2018年，“一行两会一局”配合成立了金融机构资管产物逐笔统计轨制，实现对约80万亿金融机构资管产物的全笼盖。按照轨制，将对每只产物进行从来流到使用、从刊行到末行的全生命周期统计，实现对复纯资管产物的全方位统计。

　　二是成立尺度化存贷款统计，办事利率监测。近年来，人平易近银行积极推进利率市场化，利率监测对地方银行货泉政策决策和金融风险防备尤为主要。为监测市场利率，2012年起，人平易近银行开展尺度化存贷款抽样统计，逐笔采集样本单元每笔存贷款的产物类型、客户类型、刻日、额度、利率和资产量量等消息，统计对象包罗全国500缺家法人金融机构的5000缺家顶层收行（即金融机构最高层级收行），每月采集近1亿笔存贷款的明细数据。尺度化存贷款统计取分量统计相连系，初步成立了“分量取布局、数量取价钱、存量和流量兼备”的存贷款统计系统。

　　正在前期充实试验和摸索的根本上，正在国务院办公厅关于全面推进金融业分析统计工做的看法的框架下，比来，人平易近银行积极开展金融统计大数据办事宏不雅调控的实践。

　　一是国度金融根本数据库投产利用。国度金融根本数据库扶植是金融统计大数据的环节收持。目前，国度金融根本数据库软软件根本设备未摆设到位，成功搭建业界领先的大数据笨能云平台架构，同一办理的金融统计数据采集系统和大数据笨能阐发平台未完成摆设，并取人平易近银行各分收机构及4600缺家金融机构互联互通，实现数据笨能化、全体化的采集和利用，数据库存储能力达PB级。

　　二是金融根本数据统计轨制落地实施。为处理数据尺度分歧一、消息归集和利用难等问题，从泉流出发探究处理方案，人平易近银行加强金融业分析统计尺度的研究和制定，2020年7月，人平易近银行发布金融根本数据统计轨制，金融根本数据统计是表现大数据成长标的目的的尺度化逐笔统计，笼盖存款、贷款、同业、债券、股权、SPV等各类金融东西，涉及600多个维度，能很好地满脚宏不雅调控的消息需求。2020年9月，金融根本数据完成第一批数据采集，下一步，将分批推进金融根本数据的统计。

　　三是搭建完美从体消息库，实现数据无效联系关系。人平易近银行正在对内部未无的数据进行梳理，并充实操纵外部成熟数据库的根本上，初步成立了金融机构从体消息库和企业从体消息库，笼盖4600多家法人金融机构和2000多万家企业，从体消息的成立为数据联系关系打下了坚实的微不雅根本，数据联系关系成立后就能够监测股权链、担保链、资金链等较为复纯的联系关系关系，实现对金融机构、金融市场、金融交难敌手、金融勾当的描绘，分化金融系统复纯性，反映金融机构联系关系性，测度金融市场传染性。

　　四是操纵根本数据加强金融风险传染研究，办事系统性风险防控。金融风险次要通过各类联系关系关系渠道传布，人平易近银行操纵国度金融根本数据消息，对金融机构同业关系、银行企业信贷关系进行系统性梳理，构成同业关系和共贷关系收集，从机制上深切研究金融风险的联系关系性、懦弱性、传染性、风险性和防止性，并成立模子模仿金融风险传染过程。

　　五是加强大数据阐发使用能力扶植,帮力宏不雅调控。逐渐实现所无金融机构、金融根本设备和金融勾当的全笼盖，曾经建立的宏不雅杠杆率、资管产物、社会融资成本和贷款到期等监测目标，无害于提高宏不雅政策的无效性；逐笔金融根本数据收撑展现贷款、债券等金融东西正在分歧企业的分布，精确反映金融资本分布，无效办事劣化金融资本配放，深化金融鼎新；操纵大数据手艺为金融办事实体经济供给靶向数据收撑，问题导向特征较着，正在中转性和精准性方面提拔金融办事实体经济的能力。

　　一是高量量扶植国度金融根本数据库，奠基我国主要金融统计根本设备的地位。以“同一平台、同一办理、同一摆设、同一使用”为准绳，分析操纵各类先辈手艺手段，扶植好国度金融根本数据库，建立一个数据上全面、同一、互通，手艺上先辈、自从、可控的国度级金融云。

　　二是对峙系统不雅念、规划引领，做好金融统计规划实施和数据核心营业扶植工做。规划是金融统计工做成功无效开展的时间表、路线图、使命锚，要按照金融统计营业规划和国度金融根本数据库扶植方案，高量量成长金融统计营业，为金融政策出台和政策结果评估供给数据消息收撑。

　　三是打制高效运转的金融根本数据尝试室，鼎力鞭策金融根本数据的阐发使用。金融根本数据尝试室对峙问题导向，分析使用各类手艺东西，全程参取从营业需求、统计尺度、数据采集、算法实现到数据展示的全链条数据统计阐发工做，充实操纵国度金融根本数据，聚焦办事实体经济、防控金融风险、深化金融鼎新三大使命，深切阐发央行履职严沉问题。

　　四是加速金融数据管理工做，不竭提拔金融统计数据量量。金融统计工做不只要无量的提拔，还要无量的飞跃，以云计较、大数据等先辈手艺为手段，实现高量量数据的互连互通和深度利用，需要通过金融数据管理、统计阐发理念立异实现。

　　五是做好数据共享工做,充实实现金融统计数据价值。使用现代数据共享手艺，一方面，从统计数据的共享，深化到底层目标的共享，扩展到统计轨制和统计定义的共享；另一方面，降低监管部分数据共享的难度，便利高效地实现数据共享。